Simulación versus Programación lineal

La programación lineal y en general toda la programación matemática tiene un poder inmenso, pues es capaz de explorar dentro de un conjunto infinito de posibilidades de combinación de uso de recursos, la que mejor orienta hacia un objetivo. Sin embargo su debilidad, no radica en la técnica como tal, si no en los prerrequisitos para su uso, de los cuales los principales son la certidumbre y la medida. 


Cuando establecemos por ejemplo que para construir una mesa se requiere cinco metros cúbicos de madera, muy probablemente lo que estamos afirmando es que el promedio dentro de una serie de x cantidad de medidas de consumo, fue de 5 mas o menos y cantidad de desviaciones estándar. La representatividad de un modelo de programación matemática puede ser muy importante, pues las desviaciones estándar pueden implicar fenoménos que necesariamiento no se tuvieron encuenta. Por supuesto que para eso estan los análisis de sensibilidad y herramientas un poco más sofisiticadas como lo son la programación paramétrica y  la programación estocástica, pero aún así, el problema de la representatividad de los parámetros del modelo no se puede dejar de lado. 

La simulación por otro lado tiene la facilidad de tener en cuenta todo este tipo de problemas. Puede involucrar funciones de probabilidad para los parámetros, se puede cambiar facilmente cualquiera de ellos e involucrar muchas más relaciones de las que con se pueden hacer facilmente con un programa matemático, pero la simulación no encuentra por si sola un valor óptimo, si no simplemente un escenario.

Bueno, no quiero que me mal interprete: cualquier matemático con alma de buen diplomático contestaría que cada herramienta se usa para determinado tipo de problemas, cuando hay suficiente información y esta es determinística y es muy confiable, usar programación matemática, en caso contrario cuando el problema es mu complejo, la información es de caracter probabilístico y se desea explorar un conjunto de escenarios usar simulación.  Y es cierto: es la respuesta clásica.

...Pero, que tal si se usan las dos en conjunto? primero realiza un programa matemático sencillo con la información que se tiene, y luego con la respuesta y las sensibilidades a la respuesta óptima realizar una simulación de este escenario involucrando variables y supuestos que en el programa matemático no es viable usar? lo que se puede encontrar es realmente útil en el mundo de las matemáticas para los negocios...

saludos, 

Jairo Marin.

 




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